Ao longo dos anos, eu examinei várias estratégias longas muito simples que foram publicadas no livro, 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Álvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas: Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez8217s, você encontrará uma estratégia simples de curto prazo que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou analisar esta estratégia e também combiná-la com a estratégia Double Shorting que exploramos na semana passada. Estratégia simples de curto prazo As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento for fechado por quatro ou mais dias seguidos, feche o fechamento. Cubra sua posição quando o preço for fechado abaixo de um SMA de 5 dias aberto no próximo bar. O modelo de negociação é muito simples e tenta desvendar grandes movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é descendente. Ao tomar apenas negócios quando o mercado está abaixo do SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender a força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços de mercado consecutivos. Abaixo está uma captura de tela mostrando trades de exemplo no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Larry Connors negócios curtos. Clique para ampliar. Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo basear-se-ão nos seguintes pressupostos: Iniciando o tamanho da conta de 100.000. As datas testadas são de 2000 até 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. O PampL não é acumulado no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações 2,000 por troca / 5 ATR (20) BigPointValue) No primeiro galance, isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos 3.51 em nossa capital. Claro que o viés do mercado está acima (negociando acima do SMA de 200 dias), então, na maior parte do tempo, essa estratégia não procura ativamente negócios. Mas, mesmo quando procuramos negócios durante esses mercados-alvo, esse método não está capturando lucro suficiente para que valha a pena perseguir. Este é um resultado semelhante ao qual eu escrevi neste artigo, 8220 The Death Cross 8211 What You Need To Know. 8220 Embora eu não ajude muita mudança, let8217s dê uma olhada na negociação da ETF, SPY. Não há muita mudança. E quanto ao mercado de futuros, eu negocie apenas um contrato. O maior comércio perdedor no Emini foi um comércio de 2.425. A maior retirada foi de 4.325. Double Seven With Shorting Embora tenhamos determinado que este método de curto-circuito não é tão bom, para a diversão, let8217s adicioná-lo à Larry Connors8217, uma longa estratégia comercial que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Simplesmente atualizei o código de estratégia da TradeStation do artigo anterior para fazer negócios durante um mercado de touro e urso. Durante um mercado de touro, a estratégia do Double Seven estará ativamente usando trades, enquanto durante um mercado de ursos a estratégia Connors Simple Shorting estará tomando trades. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema. I8217m negociando o futuro simples porque é tão fácil para ambos curtos e vai longo com apenas um símbolo. Desde os futuros de negociação I8217m, removi o algoritmo de dimensionamento da posição para normalizar a quantidade de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente irá comprar um contrato por comércio. Uma dedução de 30 por viagem de ida e volta foi deduzida por derrapagens e comissões. O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema Long / Short combinado. Conclusão A estratégia Double Seven com o componente de curto prazo melhora ligeiramente os resultados da longa estratégia do Double Seven. Combinando essas estratégias produzem um modelo de negociação que muda a forma como ela se baseia em um regime de mercado de bull / bear a longo prazo. It8217s interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra. Esse sistema é negociável com dinheiro real, como não. Ainda acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho da sua parte, você pode trocar algo muito parecido com o apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por troca, seus retornos serão maiores. Get The Book 4 de fevereiro de 2013 5:44 am Aren8217t sendo você um pouco desdenhoso com o desempenho desta estratégia, acho que os resultados aqui estão muito bons. Onde a questão se coloca é com a infrequência do comércio (Van Tharp usa uma palavra de portadora 8216expectatunity8217 para combinar a expectativa com a oportunidade de exercê-la). Mas se me lembro corretamente, Connors é bastante explícito sobre a necessidade de trocar as estratégias que ele descreve em um portfólio de ETFs, aumentando assim o número de negócios e, espero, o retorno. Um artigo em que você usa o software de teste de portfólio ETF da peça da Ivy Portfolio para testar as idéias Connor8217s em um grupo de mercados seria muito bem-vindo, de fato. 5 de fevereiro de 2013 7:13 am Olá BlueHorseshoe. Eu não passei muito tempo no Laboratório Trader8217s ultimamente. Espero que tudo esteja bem com você. Eu acho que você pode estar certo. Gostaria de realizar mais testes de portfólio nesta estratégia, bem como outras estratégias das quais escrevo. O site da ETF Replay não funcionará com esta estratégia de curto prazo, pois a capacidade de programação é muito limitada. Você basicamente tem alguns métodos pré-construídos para testar. No entanto, a TradeStation tem essa habilidade. It8217s é uma característica relativamente nova e eu só preciso dedicar algum tempo para aprender. Mas acho que valerá a pena. 5 de fevereiro de 2013 3:29 am Bom trabalho, mas as curvas de equidade com o número de comércio no eixo X podem ser bastante enganosas, pois não revelam um período prolongado de inatividade e identificam esses períodos. Seria melhor mostrar as datas reais no eixo X. Por exemplo, em um período de 10 anos, todos os negócios podem ser no primeiro ano e nada depois disso, apenas para mencionar um caso extremo. Você está disposto a trocar o sistema, não importa o quão bom os resultados sejam 5 de fevereiro de 2013 7:17 am Este é um bom ponto e um que I8217ve trazido em outros artigos. Ao avaliar um sistema de negociação, você precisa estar confortável com os períodos de retirada ou paralelos. O tempo entre os picos da equidade precisa ser examinado. Para alguns sistemas, esse tempo pode ser semanas, meses ou anos, por isso é importante que todos baixem a estratégia, avaliem, compreendam completamente e tomem suas próprias decisões. Para o que é aceitável para uma pessoa, é inaceitável para outra. 11 de março de 2013 9:54 am Gostaria de saber se não há mais trabalho a ser feito para diminuir ainda mais a possibilidade de esses resultados terem sido devido ao acaso. A estratégia de curto-circuito simples usou quatro fechamentos consecutivos, o que é arbitrário. Caso não olhe para valores circundantes como 2 (), 3, 5 e 7, eu também acho que você deve otimizar o MA de 200 dias para verificar a vizinhança ao redor, juntamente com o comprimento do MA usado para cobrir. A verdadeira complexidade na minha mente, então, dá sentido a todas as três otimizações e descobre quais valores são os melhores (se houver). Este é o mesmo tipo de processo que você fez no artigo do Double 78217, variando o lookback de 7 dias. 11 de março de 2013 10:28 am Mark, sempre há mais trabalho a ser feito LOL. Estas são boas ideias e seria apropriado para outro artigo. No geral, tenho que equilibrar o tamanho do artigo com as informações que desejo transmitir. Eu tento manter artigos em torno de 1000 palavras, já que muitas pessoas estão ocupadas. Desejo transmitir uma única idéia-chave por artigo para que possa ser rapidamente digerida. Muitos desses artigos são ótimos trampolins para inspirar os indivíduos a continuar a pesquisa por conta própria. Mais uma vez, as idéias de you8217re valem a pena testar e posso facilmente dedicar outro artigo para testar estas. Obrigado Construa Sistemas de Negociação Rentáveis Estratégias de Negociação de Termo de Terceiros que Trabalham Descrição Larry Connors tem anos de experiência comercial e, mais uma vez, colocou essa experiência no papel com este livro. Eu só tinha algumas páginas quando a mensagem dele chegou. Como resultado, eu já melhorei meus métodos para me tornar melhor no que faço. --Michael Kahn, CMT, colunista para Barrons Online, editor, Quick Takes Pro newsletter Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro que vale a pena ler se você é um comerciante de curto prazo. É simples e depende de pesquisa testada respeitável. Só pode adicionar dinheiro ao seu patrimônio líquido. --Victor Sperandeo, CEO e Presidente da Alpha Financial Technologies LLC Perfil no The New Market Wizards Você manterá este livro em sua mesa de negociação em todos os momentos porque as estratégias quantificadas apresentadas têm uma alta probabilidade de sucesso. --Kevin Haggerty, ex-chefe de negociação para os mercados de capitais da Fidelity - Kevin Haggerty, ex-chefe de negociação para os mercados de capitais da Fidelity As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam são um livro que vale a pena ler se você for um comerciante de curto prazo. É simples e depende de pesquisa testada respeitável. Só pode adicionar dinheiro ao seu patrimônio líquido. --Victor Sperandeo, CEO e Presidente da Alpha Financial Technologies LLC Perfil no The New Market Wizards Você manterá este livro em sua mesa de negociação em todos os momentos porque as estratégias quantificadas apresentadas têm uma alta probabilidade de sucesso. --Kevin Haggerty, ex-chefe de negociação da Fidelity Capital Markets - Kevin Haggerty, ex-chefe de negociação da Fidelity Capital Markets Descrição do produto A volatilidade do mercado tem registrado níveis recordes nos últimos meses, deixando todo comerciante e investidor fazer a mesma pergunta: Embora eu me preparei para lidar com as condições do mercado. Em Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, ele discute 16 estratégias simples cruciais para o sucesso de qualquer comerciante ou investidor. Essas estratégias foram testadas de volta até 2008, mas também foram negociadas por Larry e sua equipe em múltiplas condições de mercado. Este é o livro obrigatório para quem procura melhorar suas negociações em qualquer condição de mercado. Você verá estratégias e métodos que você provavelmente nunca antes viu, todos os quais são respaldados estatisticamente por mais de uma década de pesquisa. O único melhor oscilador para comerciantes Você sabe qual é o melhor oscilador para usar no seu comércio No Capítulo 9, você aprenderá que um oscilador que Larry acredita é o mais próximo de ser o Santo Graal dos osciladores. E você verá os resultados do teste quando aplicado a mais de 77.000 negócios desde 1995. Como fazer seus bordos de negociação ainda maiores Nas páginas 39-48, Larry irá ensinar-lhe a técnica simples para ajudar a tornar as suas bordas comerciais diárias ainda maiores. Aprenda a negociar adequadamente os ETFs Larry ensina algumas das suas melhores estratégias para negociar ETFs populares, como os SPYs, QQQQs e muitos dos ETFs mais negociados ativamente. Profissionais estão reunidos para ETFs e agora você terá em sua posse estratégias estatisticamente apoiadas ETF você será capaz de se candidatar nos próximos anos. Como fazer o comércio usando o VIX Você usa o VIX para o tempo de seus negócios. Você aprenderá várias formas de usar o VIX, muitos dos quais mais de 70 corrigem mais de uma década. Lorell já fez isso de novo. Ele oferece um manual perspicaz de métodos práticos, úteis e intemporais para lucrar com o mercado. Tony Saliba, CEO da BNY ConvergEx LiquidPoint, foi avaliado em Market Wizards. O Mind Trading é tão mental como qualquer profissão no mundo. Agora, aprenda com um especialista de classe mundial, que Larry entrevistou em treinamento psicológico extremo e o que é preciso para ter sucesso não só na negociação, mas em todos os setores da vida. Saiba como melhorar seus resultados de negociação através da compra de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam hoje Sobre o autor Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets O Sr. Connors tem mais de 26 anos de experiência trabalhando na indústria de mercados financeiros. Ele começou sua carreira em 1982 em Merrill Lynch e mais tarde passou a se tornar um vice-presidente com Donaldson, Lufkin, Jenrette. Além de seu papel como CEO do The Connors Group, o Sr. Connors atua como Sócio Gerente da Connors Capital, uma empresa privada de pesquisa de investimentos e mercados financeiros. O Sr. Connors é autor de livros mais vendidos sobre estratégias de mercado e negociação de volatilidade, incluindo How The Markets Realmente Work, Street Smarts (com Linda Raschke) e Investment Secrets of a Hedge Fund Manager. O Street Smarts foi recentemente selecionado pela revista Análise Técnica de Stocks e Commodities como um dos livros The Classics for trading escritos no século passado. Seus livros foram traduzidos para alemão, italiano e japonês. As opiniões e insights do Sr. Connors foram apresentados ou citados em: Wall Street Journal, New York Times, Barrons, Bloomberg TV amp Radio, Dow Jones Newswire, Yahoo Finance, E-Trade Financial Daily, Futures Magazine, Análise Técnica de Stocks e Commodities , e outros. O Sr. Connors foi um falante destacado em uma série de grandes conferências de investimentos na última década. Cesar Alvarez é diretor de pesquisa da Connors Research LLC. Anteriormente, o Sr. Alvarez era um designer sênior do Excel, ajudando a Microsoft a criar e construir o Excel. Nos últimos 8 anos, Cesar foi um pesquisador de mercado profissional. O Sr. Alvarez tem estado na vanguarda da pesquisa de mercado de ações, tendo desenvolvido uma série de sistemas de negociação bem sucedidos agora utilizados por vários investidores e gestores de fundos nos Estados Unidos e internacionalmente. Ele também é co-autor de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Cesar freqüentou a Universidade da Califórnia, Berkeley, onde recebeu seu Bacharelado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação em 1989 e seu Mestrado em Ciência da Computação em 1990. Sobre este item
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